21年6月4日下午14：30，雲南财經大學金融學院李雲仙教授受邀來我院做以“Earthquake Parametric Insurance with Bayesian Spatial Quantile Regression”為主題的學術講座。本次報告在旭日樓306進行，由王滿副教授主持。

       李教授首先介紹了地震的相關知識以及雲南地震指數保險的賠付方案，為了制定更佳的保險賠付标準和保費，李教授等人将風險暴露和易損性視為分位數回歸模型中的潛在變量，應用貝葉斯估計并考慮空間相關性來構建潛在變量的先驗分布，進而分析地震風險對經濟損失的影響。結果表明，與現行的地震保險相比，所構建模型可以顯著降低基差風險且所估計損失與實際損失更接近。

       報告結束後，在座師生同李教授進行了積極的互動，李教授對于大家的困惑進行了耐心的解答，并分享了自己對于采用貝葉斯估計來研究金融風險問題的看法，師生們受益匪淺。