報告主題：魯棒優化：矩問題及其最新進展

報告時間：11月24日（周二）上午9:30

報告地點：旭日樓306教室

報告人：何斯邁 教授

報告人簡介：

何斯邁教授目前任職于上海财經大學信息管理與工程學院及交叉學院。他本科畢業于中國科學技術大學，博士畢業于香港中文大學。主要研究領域為運籌優化及供應鍊管理。他曾獲第33屆國際數學奧林匹克金獎，中國運籌協會青年科技獎及教育部人文社科優秀成果二等獎。

報告簡介：

管理實踐中數據雖然數據量極大，但數據質量往往并不理想。同時，傳統管理決策模型中假設的核心參數（例如單一産品的庫存成本）在實踐中往往難以準确估算。因此，在實踐中基于統計分布假設或簡單邏輯的學習算法進行管理決策，難免存在一定的不可控決策風險。魯棒優化方法可以較好的處理參數及分布的不确定性。

我們首先介紹魯棒優化方法的決策邏輯及應用場景，并聚焦魯棒優化的一個重要研究方向：矩問題。矩問題基于分布的矩信息，即均值/方差/三階及高階期望值，構建分布的不确定集合，并以此為基礎做出相應決策。在此基礎上，我們研究如何引入經濟與管理中的常見分布假設（單峰，對數凹，單調損失率，等等），并根據最優解的理論結構構建數值方法。此外，我們研究如何利用矩問題改進經典概率不等式，并探讨進一步改進統計中常用的中心極限收斂速度不等式的可能性。